نسبت استرلینگ Sterling Ratio

4/5 - (7 امتیاز)

یکی از بهترین سنجه های بررسی ریسک به ریوارد بررسی نسبت استرلینگ هست.

این نسبت از تقسیم میزان بازده سرمایه به ماکزیمم دراداون بدست می آید.

به عنوان نمونه شخصی را در نظر بگیرید با ۱۰۰ میلیون تومان در بورس تهران فعال هست و پس از یک سال ۳۰% بازدهی کسب کرده است در این دوره بالاترین افتی که حساب لحظه ای شخص داشته مثلا ۴۰% هست. حاصل تقسیم ۳۰ به ۴۰ می شود ۰٫۷۵ هر چه این رقم بالاتر باشد بیانگر کیفیت بالاتر عملکرد معاملاتی شخص است.

برای مقایسه دو تریدر فرض کنید شخص اول در سال ۹۴ معادل ۵۰% بازدهی کسب کرده و شخص B بازدهی اش ۳۰% بوده در نگاه اول شخص اول بازدهی اش به دلیل بالاتر بودن تریدر بهتری است اما وقتی ماکزیمم دراداون را بررسی می کنیم می بینیم شخص A این عدد برایش ۵۰% است و برای شخص دوم این عدد ۱۰% است که نسبت استرلینگ برای شخص اول ۱ و برای شخص دوم ۳ بدست می آید این موضوع بیانگر آن هست که تریدر B به مراتب تریدر بهتری نسبت به تریدر A می باشد با اینکه بازدهی کمتری ثبت کرده است.

این موضوع حتی برای تک گزینه های سرمایه گذاری هم حائز اهمیت است یعنی اگر سهامی خریدید که دنبال بازدهی ۱۰% هستید اما سهم پس از افت ۲۰% سپس بازدهی ۱۰% شما را ایجاد نمود نسبت استرلینگ آن سهم مورد نظر ۰٫۵ خواهد بود باید توجه داشت یک معامله گر در بلند مدت چنانچه نسبت استرلینگ کل سبد یا تک تک سهامش پایین تر از عدد یک باشد در بلند مدت نمی تواند موفقیت بزرگی حاصل کند و در دوره های رکودی بازار بشدت آسیب پذیر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:   ما معامله گر چه دوره زمانی هستیم؟

Nima Azaadi

Check Also

موفقیت با استفاده از سیستم و نرم افزار در معاملات و بازار

موفقیت با استفاده از سیستم و نرم افزار در معاملات و بازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *